Функция концентрации
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Функция концентрации (англ. concentration function) в теории вероятностей — одна из характеристик случайной величины. Функции концентрации используются в ряде задач теории вероятностей, в частности, при исследовании свойств свёрток распределений и предельных свойств сумм независимых случайных величин.
Определение
[править | править код]Пусть дана случайная величина с функцией распределения . Функцией концентрации величины называется функция , заданная на неотрицательной полуоси следующим образом:
- .
Свойства
[править | править код]- ;
- ;
- является монотонно неубывающей непрерывной справа функцией;
- .
Литература
[править | править код]- Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999, стр. 257. - ISBN 5-85270-265-X.
- Хенгартнер В., Теодореску Р. Функции концентрации. - М.: Наука, 1980.
Это заготовка статьи по математике. Помогите Википедии, дополнив её. |