Распределение variance-gamma

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Распределение variance-gamma
Параметры

(вещественное число)
(вещественное число)
коэффициент асимметрии (вещественное число)

Носитель
Плотность вероятности



обозначает модифицированную функцию Бесселя второго рода

обозначает Гамма-функцию
Математическое ожидание
Дисперсия
Производящая функция моментов

Распределение variance-gamma — распределение вероятностей, является нормальной смесью дисперсии-среднего, в которой в качестве взвешивающей плотности взята плотность гамма-распределения. Распределение обладает «тяжелыми хвостами» (тяжелее, чем у нормального распределения), поэтому подходит для моделирования ситуаций в которых появление больших значений случайной величины более вероятно. Примерами могут служить прибыль финансовых активов и скорости турбулентных воздушных потоков. Семейство распределений variance-gamma является подклассом обобщенных гиперболических распределений.

Обобщением распределения variance-gamma является обобщённое гиперболическое распределение.